作者
中国工商银行软件开发中心广州用数赋智团队
近年来，随着全球经济金融环境不确定因素的增加，国际社会对反洗钱工作的关注度急剧上升，我国也将在2024-2025年迎来金融行动特别工作组(FATF)第五轮互评估。在此背景下，我国反洗钱监管力度不断加大，监管部门对金融机构的反洗钱检查呈现出范围趋广、标准趋高、要求趋严、处罚趋重的特征。随着业务场景和产品种类的日渐复杂,金融机构反洗钱工作进入“高压期”，为有效满足日渐趋严的反洗钱监管要求，金融机构不断健全监管数据质量全流程管控机制，提升报送数据的质量。
一、反洗钱报送面临的数据质量问题及原因分析
1.数据质量的主要问题
一是完整性问题。由于洗钱手法日益增多，数据收集要素不断更新，可能存在新增业务未纳入监控、新产品数据较难满足反洗钱报送要求的情况，增加遗漏报送数据的风险。
二是准确性问题。如对于第三方合作相关业务，由于资金链路较为复杂，交易对手很难实现准确穿透。
三是时效性问题。数据缺失问题的定位、追踪、解决的机制不够完善，可能导致数据校验和数据补录的工作量增加，影响反洗钱报送时效。
2.数据质量问题产生的主要原因
一是部分系统建设较早，未结合反洗钱监管要求规范建模采集数据，数据质量不理想，为反洗钱数据整合加工过程带来一定的困难。
二是主要依靠在监管报送前通过监管发布的数据质量检核发现问题，数据生命周期的全流程管控以及事前、事中的质量管理环节有待进一步完善。
三是产品系统频繁改造，可能对上下游系统交易和性能产生影响，导致产品系统直连反洗钱系统的数据加工方式在新增报送需求的响应方面存在滞后。
四是由各业务源系统各自进行数据治理的模式，存在治理原则和目标不一致、治理范围不完整、重复治理等问题。
二、工商银行基于数据中台的反洗钱治理实践
为解决上述问题，工商银行通过大数据技术将分散存储在各业务产品系统中的数据加载存储到数据中台，并借助大数据服务云对大体量、多样化信息进行采集、清洗、建模、加工、提炼，利用多种来源的海量数据，进行更深入的数据挖掘，并配套建立报送数据模型和统一报送数据质量监测分析子系统、监管报送大数据资产管理系统、监管报送集中运维平台，形成系统化的长效数据治理机制，提升反洗钱监管报送质量。
1.监管报送技术框架
工商银行大数据平台是支撑全行海量数据存储与计算需求的基础技术平台，承载了全行数据中台的全部资产，为用户提供海量数据的存储与并行计算功能，并采用准实时、日终同步等多种方式实现产品数据及时加载入数据湖。
数据湖贴源层实现对贴源层数据的整合纳管，全面及时汇聚全行的业务数据和外部数据，支持全行海量数据存储和开放共享，为数据中台提供数据支撑;经过数据抽取、清理、提炼，标准化等多维主题聚合，形成数据中台聚合层;基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。监管报送技术框架如图1所示。
图1 监管报送技术框架
(1)监管报送数据质量监测分析：提供标准化的监管报送反馈问题处理、监管规则管理、数据质量核验及问题闭环治理等功能，统一管理各监管报送数据校验规则，建立应报与实报、同源数据之间、总分核对等多维度数据交叉验证机制，实现监管报送数据一体化闭环管理，赋能总分行各类监管报送场景。
(2)大数据资产管理系统：在数据采集流程基础上进一步完善监管报送资产管控体系，建立报送知识图谱，实现各报送主题血缘分析及报送资产共享复用，避免重复建设；能够支持监管报送资产统一展示和管理，实现报送质量指标评价，支持总分行数据共享和报送。
(3)报送集中监控平台：建设大数据体系报送全链路监控视图、异常报警管理、报警报表指标统计等功能。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，在目前各链路层规则部署基础上，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。
2.反洗钱治理运用实践
(1)共享数据中台产品明细聚合表，建立反洗钱主题数据标准模型
现金类、转账类基础数据源采用个金、对公、银行卡产品贴源明细数据，共享复用EAST等监管报送已优化的数据(如图2所示)。
图2 反洗钱主题数据标准模型示意
针对全链路复杂的场景(如品种繁多的跨境业务，涉及本外币清算、全球单证、速汇金等传统业务以及通过电子银行和B2C渠道的新兴场景)，为避免跨境交易遗漏，跨境类交易数据源由外管报送应用穿透到原始上游业务系统，按照反洗钱主题数据标准进行加工，各产品应用实现准实时多批次入湖、多批次加工，提升数据纳管时效，实现大额、可疑筛查和人民银行标准化提数的基准数据统一，避免数据的重复加工。通过提升数据加工链路清晰度，有助于数据质量问题的快速追踪与定位，提升问题整改时效，推动反洗钱数据质量的提升。
(2)建设反洗钱数据质量全链路监测，提高主动监测分析能力
按照人民银行反洗钱报送接口规范要求，通过大数据资产管理系统自顶向下和自底向上追踪反洗钱全链路血缘关系，在报送端部署监控平台建立逻辑和业务规则关系图谱，通过监管报送数据质量分析系统各链路监控部署联动，实现产品源系统、数据中台、报送端规则灵活自定义部署，实现系统自动监测，并对接问题系统实现问题自动化流转治理，形成闭环;基于工商银行大数据服务云，实现反洗钱数据模型和质量检测模型的线上开发、线上监控，建立业务和系统协同治理机制，有效应对监管要求的变化。
(3)实现缺失字段集中治理，统一治理策略，提升数据质量
针对监管检查发现的缺失字段，依据血缘关系视图，追踪数据源头;针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。
(4)完善反洗钱数据标准，指导产品交易和新兴业务对标纳入
将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱数据标准。将反洗钱基础数据要求和对应的监管规则纳入反洗钱报送知识库管理，形成反洗钱数据标准。
将反洗钱监管要求转为技术规范，并可在此基础上进一步扩展，以适应跨业、跨界、跨境的新兴业务场景，实现新兴业务按规范开发。新兴业务上线前，相关业务管理、系统设计要结合反洗钱报送相关规范逐字段对标，确保合规。例如，物联网、数字货币等新兴业务产品按反洗钱数据标准进行产品设计，从源头提升数据质量。
三、工商银行技术实践的成果及展望
工商银行经过监管数据持续治理，完成了反洗钱大数据基础数据的完善和各专业领域数据中台主题聚合表的建设，实现交易对手账号完整率、报送数据时效、数据质量的大幅提升，监管报送落地补录量大幅下降，模型也更加精准，挖掘出可疑度较高的可疑客户，取得了非常好的成效。
工商银行按照数据组件化、服务化的思路，建设了集数据、算力、服务于一体的企业级数据中台，随着各领域主题聚合日趋完善，为类似系统报送统一报送数据源、复用数据治理成果提供了契机。未来，随着数字化转型工作推进，工商银行将应用新技术持续提升监管报送体系。
本文刊于《中国金融电脑》2023年第12期
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